Эффективный дельта-хедж (Сергей Елисеев)

​
Программа мастер-класса:
День 1

• Эффективное дельта-хеджирование проданных опционов.
• Историческая, реализуемая и IV.
• Расчет волатильности.
• Стоимость хеджирования.
• Основные риски и доходность.
• Оптимальный диапазон дельты.
• Робот дельта хеджирования, параметры.
• Особенности дельта-хеджа при маркет-мейкинге опционов.

День 2

• Получение прибыли от рехеджирования купленных опционов.
• Принципиальная разница хеджирования и рехеджирования.
• Выбор опционов на покупку.
• Фактор волатильности, как использовать.
• Робот рехеджер, параметры, практика торговли.
• Спреды котировок, гепы.
• Рехеджирование на низколиквидных инструментах.
• Комиссии, доходности и риски.