Cиcтeмнaя тoргoвля oпциoнaми. 2015 (Сергей Елисеев)

​
Cиcтeмнaя тoргoвля oпциoнaми
Курс предназначен как для начинающих, так и для опытных опционных трейдеров.

• Опытные трейдеры смогут систематизировать свои знания и опыт, расширить кругозор в торговле опционами, получить навыки системной торговли опционами.
• Начинающие опционные трейдеры получат знания по основным терминам опционной торговли, опционным стратегиям, условиям их применения и управления, пониманию кривой волатильности и греков опционов, управлению рисками и доходностью, расчету торгового плана.

Программа курса обучения «Системная торговля опционами»
Тема 1. Торговля опционами. Начало

• Основные термины опционной торговли
• Участники рынка опционов
• История торговли опционами
• Модели ценообразования опционов

Тема 2. Кривые волатильности и греки опционов

• Волатильность
• Формы кривых волатильности
• Динамика изменения кривых волатильности
• Дельта – рыночный риск
• Гамма – изменение рыночного риска
• Вега – риск изменения волатильности
• Тета – скорость временного распада
• Основные заблуждения

Продолжение описания Тема 3. Направленные стратегии

• Голые покупки и продажи опционов
• Эффективные продажи опционов
• Хеджирование
• Вертикальные спреды
• Преимущества и управление
• Ратио спреды, выбор и управление
• Обратные ратио спреды
• Практика выбора и торговли

Тема 4. Рыночно "нейтральные" стратегии

• Стреддл, стренгл. Принципы построения, риски торговли.
• Ловушка волатильности, продажа времени
• Динамическое дельта хеджирование
• Железный кондор, преимущества и недостатки
• Бабочки, способы построения, практика торговли
• Эффективная торговля бабочками

Тема 5. Option-lab, практика анализа и торговли

• Интерфейс, установки, модули
• Использование аналитических возможностей Option-lab
• Торговые счета, аналитика и история
• Торговля целыми опционными стратегиями в Option-lab
• Торговля волатильностью
• Роботы хеджирования

Тема 6. Основы системной торговли опционами

• Управление опционными стратегиями
• Принципы управления
• Требования к управлению
• Методы управления
• Риски управления опционными стратегиями
• Money менеджмент в опционной торговле
• Эффект размера торгового счета
• Основной актив трейдера
• Управление риском

Тема 7. Разработка торгового плана

• Параметры торгового плана
• Рыночные сценарии, оценка. Черный лебедь
• Практика разработки торгового плана
• Корректировка торгового плана
• Скрытые риски
• Стресс тест торгового плана

Тема 8. Практическая торговля опционами

• Торговля опционной стратегией как одним инструментом
• Торговля волатильностью
• Айсберг ордера по торговым условиям
• Робот дельта хеджирования
• Одновременная торговля несколькими роботами исполнения

Тема 9. Боевые опционные стратегии Forts

• Разбор торговых планов
• Основные рабочие стратегии
• Эффективное управление опционными стратегиями
• Торговые условия
• Системный выбор стратегии
• Требования ликвидности
• Риск и доходность стратегии
• Анализ кривых волатильности и открытого интереса OI

Тема 10. Календарные опционные стратегии. Арбитраж

• Календарный спред
• Обратный календарный спред
• Риск и доходность календарной стратегии
• Эффективная торговля календарными стратегиями
• Сложные календарные стратегии
• Дельта вега нейтральная стратегия
• Арбитражные стратегии на опционах